Principales responsabilidades...

• Liderar un squad dentro del equipo Quant Risk, a cargo de construir e implementar los modelos de riesgo en Xepelin (Va R, score crediticio, provisiones, etc).
• Proponer mejoras a modelos existentes, combinando técnicas de Data Science, programación en Python y buenas prácticas en el uso de bases de datos.
• Colaborar con las diferentes áreas y stakeholders para entender el problema que resuelve el modelo desarrollado y asegurar su correcta implementación.
• Estandarizar y comunicar a clientes externos los resultados de los modelos.
• Realizar todas las tareas anteriores, manteniendo el más alto estándar técnico y comprensión del negocio.

¿Qué necesitas para brillar?

• Pasión por Xepelin y el problema que resolvemos. Esperamos que te “empapes” del negocio y entiendas bien cómo estandarizar los modelos de riesgo para que los utilice la empresa.
• Entre 3 y 5 años de experiencia trabajando en áreas de Modelación Matemática (Ciencia de Datos, Modelos Financieros, Riesgo de Crédito, etc).
• Tener antecedes demostrables en ciencias exactas (Ingeniería Civil, Matemáticas, Física, etc).
• Habilidad para colaborar con stakeholders inter-áreas y liderar personas.
• Excelente nivel de SQL y Python (enfocado en manejos de datos, no desarrollador de software).
• Interés en el mundo Fintech.
• Experiencia en riesgo de crédito.
• Experiencia trabajando con lenguajes de programación como Python o R.
• Capacidad de enfrentar problemas de manera creativa.
• Tener buenas habilidades de comunicación.